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大數據下的銀行業信用風險監控體系什麼樣?看工商銀行的案例

Posted by frlily 
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信息不對稱,尤其是信息不真實甚至不同程度存在的信息欺詐問題,是信用風險形成的重要因素之一。為此,亟需依託互聯網和大數據分析軟體技術,建立新型的信用風險監控體系,強化對風險的全景分析和前瞻預警。近年來,工商銀行在構建外部欺詐風險信息系統的基礎上,進一步收集全行風險大數據並挖掘處理,通過關聯業務分析和數據可視化建設,基於風險大數據重構了銀行風控體系,亦實現了銀行安全保衛工作內涵的創新突破。

當前,外部欺詐風險態勢日益嚴峻。在互聯網和大數據背景下,圍繞風險大數據重構銀行風控體系已經成為業界共識。按照這一理念,工商銀行2013年研發投產了外部欺詐風險信息系統,並陸續在工商銀行全集團(境內外所有機構)、全渠道(線上和線下渠道)、全業務(接入16大業務系統)投產應用,風險防控成效顯著,有效保障了銀行與客戶的資產安全:一是累計預警業務風險129萬筆,涉及資金435億元。二是累計防堵電信詐騙事件11.27萬起,避免客戶損失超16.88億元。

與此同時,工商銀行積極探索並實踐大數據分析方法,通過外部欺詐風險信息系統,對海量客戶信息開展多維度數據挖掘,排查業務風險,並根據風險排查過程的經驗總結,於2016年研發投產了風險客戶「三維立體」全景視圖,一站式、可視化呈現出風險客戶「基本信息、風險信息(外欺系統風險資料庫信息)、銀行業務與往期風險處置信息」三大類信息,提升了外部欺詐風險信息挖掘處理和關聯業務分析能力,為客戶風險分析與處置提供了技術保障,為銀行業務穩健安全發展提供了有力支援。

本文特選取幾個典型案例,簡要介紹工商銀行對風險客戶開展關聯業務分析的主要做法,進而與業界分享工商銀行風險客戶「三維立體」全景視圖的設計思路和主要功能。

一、剖析企業關聯風險 強化系統監測 指導風險處置

工商銀行安保部從外部欺詐風險信息系統中篩選出30萬戶風險企業,進一步挖掘分析其存量關聯業務。以信貸業務為例,在分析樣本中發現存在高風險公司有貸戶上千戶,涉及貸款金額逾千億元、不良餘額數百億元,不良率均值14.73%,遠高於全行平均水平。對該類企業註冊、投資等信息進一步挖掘,發現集團關聯企業內部成員之間互相投資、交叉投資關係錯綜複雜,在信息不對稱的情況下,極易造成銀行業務風險。

例如,客戶某集團有限責任公司存在高法未結案風險信息,雖然2015年初信用等級AA,貸款餘額3.8億元,貸款形態正常,但通過數據挖掘分析,發現該客戶存在較為突出的潛在風險。比如,集團內投資關係多達6層,關聯企業130餘家,涉及金融投資、貿易、房地產、建材、酒店、擔保、小額貸款、旅遊等多個行業,集團法人代表梁某共在其他10個企業內任職,其中有3家為法院認定的被執行人;集團對外投資企業共計38家,涉及多個行業,其中有10家企業被吊銷營業執照,4家為高法被執行人,1家為高法失信執行人。根據分析結論,工商銀行信貸管理部已對涉事企業及其法定代表人加強監測,開展風險處置,從而有效地規避了資產損失。

二、多維評估客戶風險 凈化客戶群體 提升資產質量

工商銀行從外部欺詐風險信息系統中篩選出60萬戶風險人員,在信貸、信用卡、私人銀行等業務領域進一步開展關聯分析,發現部分人員作為工商銀行信貸、信用卡或私人銀行客戶,其整體資產情況呈現出「負債高、資產少」的特徵。

例如,外部欺詐風險信息系統顯示,李某存在高法失信等風險記錄,故對其進行深度數據挖掘,由此發現了李某的多項風險點:一是其在工商銀行貸款餘額267萬元,信用卡透支餘額高達48.6萬元,負債總計315.6萬元,資產負債率僅為0.32%,遠低於同類客戶資產負債率;二是其投資企業某貿易公司為海關失信企業,某房地產公司為法院被執行人,涉及未結案金額448萬元;三是李某貸款形態及信用卡使用情況雖然正常,但所持信用卡月均額度使用率高達91.8%,透支利息月均6797元,存在一定業務風險。

根據外部欺詐風險信息系統的評估意見,工商銀行個人金融、信貸、信用卡、私人銀行等業務部門對風險客戶加強業務風險監測,並相應開展了貢獻星級降級、貸款提前清收、綜合授信降額、私人銀行資格清退等風險處置措施,提升了全行客戶群體品質及客戶整體的資產質量。

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三、透視賬銷案存客戶 辨析清償能力 指導資產清收

賬銷案存資產是指工商銀行已批准核銷,但尚未依法終結債權債務關係或仍具有追索可能,要按規定轉入表外核算並繼續追索的債權性資產。由於納入表外管理,銀行有關業務部門對賬銷案存資產的持續管理和重視力度容易欠缺。通過外部欺詐風險信息系統,對賬銷案存客戶的資產、負債、結算業務情況、外部風險情況多維度進行分析,可洞悉其關聯風險特徵並確認清償能力,提出完善賬銷案存業務資產管理的意見和建議,優化全行風險信息共享機制。

為深入挖掘分析賬銷案存風險客戶特徵及其清償能力,工商銀行通過外部欺詐風險信息系統隨機抽取了5000個名下有企業的賬銷案存個人風險客戶,並根據其工商註冊信息進行分析,發現這5000個客戶共涉及4937家企業,其中部分客戶在多數企業擔任法定代表人、主要股東或高管。通過對上述客戶的關聯企業進行查詢,發現部分企業為正常客戶,且具有一定資產規模。此外,通過關聯分析客戶社會信息(如乘機記錄、社保繳納信息、手機實名認證信息、工商註冊信息、戶籍信息、稅務登記信息、出入境記錄等),發現部分客戶有穩定社保繳納記錄,或存在商務出行和旅遊記錄,進一步證實了其償債能力。工商銀行有關業務部門根據上述分析結論,專門建立了不良資產處置系統,通過與外部欺詐風險信息系統深化合作,加強對此類風險客戶的監測與處置。

四、融合信息可視化 聚焦外部風險 保障業務發展

為響應和支援行動互聯網金融環境下工商銀行「以客戶為中心」的客戶統一畫像智慧管理體系,持續提升外部欺詐風險信息挖掘處理和關聯業務分析能力,工商銀行安保部基於數據分析經驗積累,按照「以外部風險為中心」和「One Bank」的原則,融合風險信息可視化技術,研發投產風險客戶「三維立體」全景視圖。

該視圖可有效支援風險關聯分析和業務運營保障:一是能夠從客戶基本信息(開戶三要素、地址、聯繫方式等)、客戶風險信息(外欺系統風險資料庫信息)、客戶銀行業務與往期處置信息(資產負債信息和資產質量信息)三個維度,立體、全面、直觀、準確展現客戶全方位風險要素,實現客戶風險畫像的動態可視化,助力欺詐偵測的「一站式、一頁式、共享式」高效管理;二是可對風險客戶的資產情況、社會關係、行為軌跡等信息橫向關聯,縱向發掘,支援風險信息的交叉分析驗證和多維風險評估,提升風險客戶評價的可靠性和準確率;三是能夠根據外部欺詐風險信息系統的用戶角色分級授權機制,按照「知所必需」原則,支援工商銀行全集團各業務條線自動調用與實時展現,豐富了業務風險防控的預警模式與參考要素。全景視圖的應用,有效促進了風險大數據與業務經營的高度融合,為工商銀行信息化銀行建設的深化發展,提供了基礎信息、應用架構與成熟案例。

本文原載於《中國銀行業》雜誌2017年第1期。

文/靳曉鵬